汉武帝元鼎二年，公元前115年春，汉武帝下令修建柏梁台，在台上建造了一个承露盘，高二十丈，周长为七人合抱，用铜制成。承露盘上装了一个神仙掌，用来承接露水，再把玉的粉末拌在水中喝下去，据说可以长生不老。从此，修建宫室的风气，一天甚似一天。二月，汉武帝任命太子太傅赵周为丞相。三月十五日，汉武帝任命太子太傅石庆为御史大夫。三月或四月，天降大雪。夏季，大水成灾，关东地区饿死的人数以千计。这一年，孔仅当了大农令，桑弘羊当了大农中丞，在全国各郡、国设置均输官，负责调节货物，互通有无。白金币价值逐渐下降，百姓不愿使用，最后废弃了。汉武帝下令，各郡、国一律不许铸钱，专由朝廷上林三官负责铸钱，非三官钱不得流通。民间私铸钱币的日益减少，主要是成本太高，收支不能相抵，已经无利可图了，只有一些手艺高超的人或大奸之徒还私自铸钱。
浑邪王归降大汉后，汉军将其他匈奴驱逐到大漠以北，自盐泽以东，已经不见匈奴踪迹，通往西域的道路也可以通行了。于是张骞建议向朝廷：“乌孙王昆莫本来是匈奴的藩属，后来兵力渐强，不肯再事奉匈奴，匈奴派兵讨伐也没能胜利，也就不再管了。现在匈奴单于刚受到大汉沉重打击，浑邪王旧地又空旷无人，蛮夷的习俗是依恋故地，又贪图大汉的财物，如果现在我们用财物拉拢乌孙，招他们东迁到浑邪王旧地居住，与大汉结为兄弟之邦，他们应当会听从大汉调遣，这等于断了匈奴的右臂。与乌孙结盟之后，其西面的大夏等国也都可以招来成为大汉的藩属。”汉武帝认为有道理，便任命张骞为中郎将，率领三百人，每人马二匹，以及数以万计的牛羊和价值数千万钱的黄金、缯帛，又任命多人为副使，持天子符节，沿途如有路通往别国，即派副使前往。
张骞到达乌孙之后，乌孙王昆莫接见了他，但态度十分傲慢。张骞转达汉武帝的谕旨说：“如果乌孙能够向东返回故土，大汉将把公主许配给国王为夫人，两国结为兄弟之邦，共同抗拒匈奴，击破匈奴就不是难事了。”然而，乌孙因为距离大汉太远，不知大汉的大小，并且长期以来一直是匈奴的藩属，距离匈奴又近，国中大臣都畏惧匈奴，不愿东迁。张骞在乌孙呆了很久，但得不到明确的答复，便派副使持节出使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于阗及附近各国，自己回归大汉。乌孙派翻译、向导送张骞回国，又派数十人、马数十匹随张骞到大汉答谢，趁机了解大汉的情况。张骞回到长安后，汉武帝任命他为大行。一年多以后，张骞派出的副使大部分都与该国使臣一同来到长安，西域各国与大汉开始往来。
西域地区共有三十六个国家，南北为大山，中部有河流，东西长六千余里，南北宽千余里，东部与在大汉玉门、阳关相接，西部直到葱岭。中部河流有两个源头，一个出于葱岭，一个出于于阗，合流后向东注入盐泽。盐泽距离玉门、阳关三百余里。从玉门、阳关前往西域有两条道路：从鄯善沿南山北麓前行，顺着河流向西到莎车，是南道；从南道向西越过葱岭，就到了大月氏、安息。从车师国前王廷顺着北山沿河流西行到疏勒，是北道；从北道向西越过葱岭，就到了大宛、康居、奄蔡。西域各国过去都受匈奴统治。匈奴西部的日逐王设置僮仆都尉统辖西域各国，常驻于焉耆、危须、尉黎一带，向西域各国征收赋税，掠取财富。
既然乌孙王不肯东还，大汉便在浑邪王旧地置酒泉郡，逐渐从内地迁徙百姓来充实。以后，又从酒泉分出部分地区设置武威郡，以隔绝匈奴与羌人部落的联络通道。
汉武帝得到大宛出的汗血马，非常喜爱，命名为“天马”。此后，去大宛搜求天马的使者络绎不绝。大汉的使团，大的一行数百人，小的一百多人，所带物品与张骞出使时大致相当，以后随着联络的加强，使团人数和携带的物品也逐渐减少。大约在一年之中，大汉派往西域各国的使者，多时十余批，少时五六批，路远的要八九年，近的也要数年才能回来。
汉武帝元鼎三年，公元前114年冬，朝廷把函谷关关隘迁到了新安。春正月二十七日，汉景帝陵园失火。夏四月，天降冰雹。关东地区十几个郡和封国发生饥荒，出现人吃人的惨剧。
常山宪王刘舜去世，其子刘勃继承王位，但后来有人指控刘勃在刘舜病重时不侍奉，居丧时又违反礼，被废除王位，放逐到房陵。一个多月以后，汉武帝改封刘舜的另一个儿子刘平为真定王，将常山改为郡，自此，五岳全都归入朝廷直接管辖之内。本年，汉武帝将代王刘义改封为清河王；匈奴单于伊稚斜去世，其子乌维即位。
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